Actuariat branche dommages
Code UE : ACT205
- Cours
- 6 crédits
Responsable national
Responsable opérationnel
Public et conditions d'accès
UE de niveau master 2 soumise à agrément de l'enseignant ou du professeur titulaire de la chaire
Objectifs pédagogiques
Acquérir les techniques de l'actuaire en assurance de dommages.
Contenu
Généralités sur les assurances de dommages
Définition et traits dominants.
Fonctionnement simplifié des sociétés d'assurance de dommages.
Asymétrie d'information, aléa moral, anti sélection.
Assurance partielle, complète, autoassurance.
Partages de risques, coassurance, réassurance. Principes d'optimisation d'une couverture de réassurance.
Modèles actuariels
Rappel de la théorie des probabilités (fonctions génératrices des moments, fonctions caractéristiques, théorèmes limites).
Le modèle individuel
- application du théorème de la limite centrale
- NP approximation
Le modèle collectif
- modélisation des nombres de sinistres, loi de Poisson, mélange
Probabilités de ruine
- à court terme
- à long terme
Solvabilité des entreprises d'assurance.
Tarification
Tarification a priori, selon l'expérience, principes de primes.
Méthodologie de l'élaboration d'un tarif (segmentation, écrêtement).
Les modèles linéaires généralisés.
Tarification a posteriori crédibilité, crédibilité de Bühlman / Bühlman Straub / crédibilité linéaire
Evaluation des provisions techniques : cadre réglementaire et comptable
Triangle de liquidation des sinistres.Formation du résultat
Méthodes d'évaluation classiques (cadences, chain ladder).
Méthodes stochastiques : modèle de Mack, méthodes bayésiennes, méthodes distributionnelles..
Définition et traits dominants.
Fonctionnement simplifié des sociétés d'assurance de dommages.
Asymétrie d'information, aléa moral, anti sélection.
Assurance partielle, complète, autoassurance.
Partages de risques, coassurance, réassurance. Principes d'optimisation d'une couverture de réassurance.
Modèles actuariels
Rappel de la théorie des probabilités (fonctions génératrices des moments, fonctions caractéristiques, théorèmes limites).
Le modèle individuel
- application du théorème de la limite centrale
- NP approximation
Le modèle collectif
- modélisation des nombres de sinistres, loi de Poisson, mélange
Probabilités de ruine
- à court terme
- à long terme
Solvabilité des entreprises d'assurance.
Tarification
Tarification a priori, selon l'expérience, principes de primes.
Méthodologie de l'élaboration d'un tarif (segmentation, écrêtement).
Les modèles linéaires généralisés.
Tarification a posteriori crédibilité, crédibilité de Bühlman / Bühlman Straub / crédibilité linéaire
Evaluation des provisions techniques : cadre réglementaire et comptable
Triangle de liquidation des sinistres.Formation du résultat
Méthodes d'évaluation classiques (cadences, chain ladder).
Méthodes stochastiques : modèle de Mack, méthodes bayésiennes, méthodes distributionnelles..
Bibliographie
- Tosetti, Béhar, Fromenteau, Ménart (édition Economica) : Assurance, comptabilité, réglementation, actuariat
- Partrat Besson (édition Economica) : Assurance non-vie, modélisation, simulation
Cette UE apparaît dans les diplômes et certificats suivants
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Type |
Intitulé |
Equipe pédagogique |
Lieu / Modalités |
Code |
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|---|---|---|---|---|---|
Type
Diplôme/ certificat
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Equipe pédagogique
Mathématique et statistique
|
Lieu / Modalités
|
Code
MR12301A
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Type
Diplôme/ certificat
|
Equipe pédagogique
Economie Finance Assurance Banque (EFAB)
|
Lieu / Modalités
|
Code
MR12600A
|
||
| Type | Intitulé | Equipe pédagogique | Lieu / Modalités | Code |
Contact
Voir les dates et horaires, les lieux d'enseignement et les modes d'inscription sur les sites internet des centres régionaux qui proposent cette formation
UE
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Paris
-
Paris
- Année 2017 / 2018 : Présentiel
- Année 2018 / 2019 : Présentiel
- Année 2019 / 2020 : Présentiel
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