Probabilités et statistiques pour la finance
Code UE : GFN213
Public et conditions d'accès
Télécharger une demande d'agrément sur le site http://efab-ms.cnam.fr/, et la renvoyer.
Public niveau bac+4, ayant une formation mathématique supérieure à celle de 2 ans d'études scientifiques supérieures (DEUG scientifique, Math. spé., maîtrise d'économétrie...), et une culture économique et financière acquise lors d'études supérieure ou par acquis professionnels.
Public niveau bac+4, ayant une formation mathématique supérieure à celle de 2 ans d'études scientifiques supérieures (DEUG scientifique, Math. spé., maîtrise d'économétrie...), et une culture économique et financière acquise lors d'études supérieure ou par acquis professionnels.
Objectifs pédagogiques
Maîtriser les outils classiques de la modélisation statistique pour les appliquer à la finance.
Contenu
Probabilités
Rappels : espace de probabilités, variables aléatoires, indépendance, conditionnement - Simulation de lois usuelles - Loi gaussienne multidimensionnelle - Théorèmes limites : loi des grands nombres, théorème central limite, delta méthode.
Statistique
Rappels : inférence dans le cadre de l'échantillonnage (estimation, intervalles de confiance et tests statistiques) - Présentation des modèles conditionnels statiques - Modèle linéaire : estimation, tests, prévision, modèle linéaire multivarié - Maximum de vraisemblance et applications.
Finance
Analyse statistique des rendements : rendement d'un portefeuille, performance de Sharpe - Statistique des choix de portefeuilles : approche moyenne-variance, analyse des portefeuilles par régression, test d'efficience, modèle CAPM - Modèles à facteurs, absence d'opportunité d'arbitrage - APT.
Rappels : espace de probabilités, variables aléatoires, indépendance, conditionnement - Simulation de lois usuelles - Loi gaussienne multidimensionnelle - Théorèmes limites : loi des grands nombres, théorème central limite, delta méthode.
Statistique
Rappels : inférence dans le cadre de l'échantillonnage (estimation, intervalles de confiance et tests statistiques) - Présentation des modèles conditionnels statiques - Modèle linéaire : estimation, tests, prévision, modèle linéaire multivarié - Maximum de vraisemblance et applications.
Finance
Analyse statistique des rendements : rendement d'un portefeuille, performance de Sharpe - Statistique des choix de portefeuilles : approche moyenne-variance, analyse des portefeuilles par régression, test d'efficience, modèle CAPM - Modèles à facteurs, absence d'opportunité d'arbitrage - APT.
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Type |
Intitulé |
Equipe pédagogique |
Modalité(s) / Lieu(x) |
Code |
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Type
Diplôme/ certificat
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Equipe pédagogique
Economie Finance Assurance Banque (EFAB)
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Modalité(s) / Lieu(x)
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Code
CC9200A
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Type
Diplôme/ certificat
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Intitulé
Master Finance d’entreprise
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Equipe pédagogique
Economie Finance Assurance Banque (EFAB)
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Modalité(s) / Lieu(x)
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Code
MR10701A
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Type
Diplôme/ certificat
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Intitulé
Master Finance de marché
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Equipe pédagogique
Economie Finance Assurance Banque (EFAB)
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Modalité(s) / Lieu(x)
|
Code
MR10702A
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Type
Diplôme/ certificat
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Equipe pédagogique
Economie Finance Assurance Banque (EFAB)
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Modalité(s) / Lieu(x)
|
Code
MR12600A
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| Type | Intitulé | Equipe pédagogique | Modalité(s) / Lieu(x) | Code |
Contact
Voir les dates et horaires, les lieux d'enseignement et les modes d'inscription sur les sites internet des centres régionaux qui proposent cette formation
UE
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Paris
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Paris
- 2018-2019 2nd semestre : Présentiel
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