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Probabilités et statistiques pour la finance

Code UE : GFN213

  • Cours
  • 6 crédits

Responsable national

Alexis COLLOMB

Responsable opérationnel

Henri BERTHOLON

Public et conditions d'accès

Télécharger une demande d'agrément sur le site http://efab-ms.cnam.fr/, et la renvoyer.
Public niveau bac+4, ayant une formation mathématique supérieure à celle de 2 ans d'études scientifiques supérieures (DEUG scientifique, Math. spé., maîtrise d'économétrie...), et une culture économique et financière acquise lors d'études supérieure ou par acquis professionnels.

Objectifs pédagogiques

Maîtriser les outils classiques de la modélisation statistique pour les appliquer à la finance.

Mots-clés

Contenu

Probabilités
Rappels : espace de probabilités, variables aléatoires, indépendance, conditionnement - Simulation de lois usuelles - Loi gaussienne multidimensionnelle - Théorèmes limites : loi des grands nombres, théorème central limite, delta méthode.
Statistique
Rappels : inférence dans le cadre de l'échantillonnage (estimation, intervalles de confiance et tests statistiques) - Présentation des modèles conditionnels statiques - Modèle linéaire : estimation, tests, prévision, modèle linéaire multivarié - Maximum de vraisemblance et applications.
Finance
Analyse statistique des rendements : rendement d'un portefeuille, performance de Sharpe - Statistique des choix de portefeuilles : approche moyenne-variance, analyse des portefeuilles par régression, test d'efficience, modèle CAPM - Modèles à facteurs, absence d'opportunité d'arbitrage - APT.

Cette UE apparaît dans les diplômes et certificats suivants

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Type
Intitulé
Equipe pédagogique
Modalité(s) / Lieu(x)
Code
Type Diplôme/ certificat
Intitulé Certificat de compétence Marchés financiers
Equipe pédagogique Economie Finance Assurance Banque (EFAB)
Modalité(s) / Lieu(x)
  • Enseignée en formation présentielle et/ou partiellement à distance : Paris
    • Code CC9200A
    Entrée Sans niveau spécifique
    Type Diplôme/ certificat
    Intitulé Master Finance d’entreprise
    Equipe pédagogique Economie Finance Assurance Banque (EFAB)
    Modalité(s) / Lieu(x)
  • Enseignée en formation présentielle et/ou partiellement à distance : Paris
    • Code MR10701A
    Entrée Niveau II (bac+3 bac+4)
    Type Diplôme/ certificat
    Intitulé Master Finance de marché
    Equipe pédagogique Economie Finance Assurance Banque (EFAB)
    Modalité(s) / Lieu(x)
  • Enseignée en formation présentielle et/ou partiellement à distance : Paris
    • Code MR10702A
    Entrée Niveau II (bac+3 bac+4)
    Type Diplôme/ certificat
    Intitulé Master Droit économie et gestion, mention actuariat
    Equipe pédagogique Economie Finance Assurance Banque (EFAB)
    Modalité(s) / Lieu(x)
  • Enseignée en formation présentielle et/ou partiellement à distance : Paris
    • Code MR12600A
    Entrée Niveau II (bac+3 bac+4)
    Type Intitulé Equipe pédagogique Modalité(s) / Lieu(x) Code

    Contact

    EPN09 - département EFAB
    1D2P10, 40 rue des Jeûneurs
    75002 Paris
    Tel :01 40 27 25 58
    Boris Buljan

    Voir les dates et horaires, les lieux d'enseignement et les modes d'inscription sur les sites internet des centres régionaux qui proposent cette formation

    UE

      • Paris
        • Paris
          • 2018-2019 2nd semestre : Présentiel